梁斯翊一瞬间没接上话。

“回测里,你能看见未来,当然能调出最优窗口。但实盘呢?你不是在做自适应交易,而是在做‘回测优化’。”

她抿了抿唇,声音越来越小,“我先基于历史数据筛选了一些可能有用的微观结构因子,比如盘口撤单率、买卖盘斜率变化、订单簿深度的非对称性……”

“筛选的标准呢?”

“用过去六个月的数据回测,看因子IC。”

“最高的IC是多少?”

“0.04。”

空气静了几秒,他开口,“IC ? 0.04,你拿什么做信号?”

“你研究了一个月,筛了一堆指标,试了一大圈参数调优,回测调得漂漂亮亮的,但核心因子预测能力低、滞后性高、信噪比还大。你觉得实盘能跑?”

她试图争辩,“如果结合成交速率......”

“你怎么结合?”

“用成交速率调整信号权重,减少流动性低时的误判......”

“可成交速率是滞后的。”

梁斯翊呼吸一顿。

池庚垚看着她,手指无声地点了点桌子。

“这儿不是互联网公司。看到数据就要去调数据,而不是理解市场逻辑后的构造因子。这是程序员的做法,不是量化工程师应该做的。”

他语气平稳得甚至没有一丝起伏,“想法跳得快,执行不扎实,对工作内容欠缺理解。”

“这是我对你的评价。”

第八十一章:口是心非1554字

第八十一章:口是心非

她的呼吸早就乱了,离开会议室,只觉得脚软得厉害。

Mentor们工作压身,忙着给公司搞钱,并没有与实习生定期开会的惯例,尤其是Wyne还在出差,更是顾不上她。

期间邮件沟通过几次,Wyne问她有什么问题。

她的回复是没有。

她也不知道自己从什么时候开始害怕犯错,甚至不懂装懂。

可能是因为高频组里只有她一个女生,任何一个小错误都会被放大成“女性程序员”的问题。

在学校里,T大这个更广义的标签贴在身上,她的第一个身份是学生。

然而在公司,所有人都是title响亮的名校毕业,性别自然而然地成为评价她的第一顺位。

可能是聚餐的时候,其他部门的同事轻飘飘一句,“以后应该多招点女生,这样男同志们才有工作的动力。”

可能是她从别人嘴里听见,自己是“高频组里那个长得不错的实习生。”

她想做个有用的人,而不只是一个花瓶。但偏见一直存在,如果她犯错,或者问了一个蠢问题,会更加剧这个偏见。

她对这些乱七八糟的因子一知半解,尽力把自己伪装成什么都懂的样子。

但没想到池庚垚如此一针见血。

他甚至没有刻意刁难她。他只是拆解得太快了,每个问题都像是手术刀划开皮肤,精准、冷静,不带一丝多余的情绪。她甚至还没来得及思考怎么反驳,下一刀已经落下,把她的每句话,全部剖得干干净净。

但不可否认,他说的每句话都有道理。

当遮羞布被扯掉,她只觉得如释重负。

有线耳机和还剩一半的酸奶随意摆放在桌子上,视线的尽头,半圆的落日跳跃着沉入地平线。

冬天的北京总是被灰白的雾或霾包裹,鲜少有这样干净的天气。

她有些酸胀的瞳孔倒映着两团火红。

原来平静和澎湃,两个意义完全相反的词,竟可以指向同一种感受。

外面的天