看身高是女生,穿着略显笨重的长款羽绒服,大半张脸被围巾遮住,只有一双黑白分明的眼睛露在外面,好奇地朝四周望了望。

一分钟后,办公室的玻璃门开了,一名年轻女性手里拿着蓝色文件夹,面带笑容的朝她走过来。

“是梁同学吗?梁斯翊。”

女生忙把围巾解开,帽子也脱了,露出一张漂亮素净的小脸。

“您好,是我。”

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第七十六章:实习(2)

位于CBD的高级写字楼,西边是一整面顶天立地的巨大玻璃窗。整体空间大面积使用浅色,细节处用冷静的金属元素作点缀。

大厅的茶水间聚了几个人,大家都是刚开完会,忙里偷闲喝杯咖啡,其中就包括梁斯翊和Wyne。

"Wyne,"

Wyne,程杰威。宾大本硕,华尔街工作四年,Future ? Ark投研部高频交易小组组长,也是梁斯翊的mentor。

梁斯翊开门见山说,“我昨天提交的回测代码虽然跑通了,但表现一般。虽然用了价格差和市场深度的加权组合作为因子,但回测的夏普比率比预期低了20%。”

Wyne拆开一包砂糖倒进咖啡,低头搅拌着,反问她,“那你觉得问题出在哪?”

“可能是时间窗口不合适。目前用的是固定的1秒窗口,但市场受到大单冲击时,K线在几百毫秒内就发生了显著变化。1秒窗口可能会平滑掉这些关键信号。”

她继续道,“我在想,或许可以用自适应的方法来动态调整时间窗口,比如基于市场微观结构的某些特征。”

“怎么实现?”对方停下手里的动作,抬眼,引导她继续说下去。

“订单簿的瞬时流动性。”

梁斯翊打开洗手池的水龙头,给自己接了杯纯净水。

“可以定义一个流动性指标,比如买卖价差与深度的比值。当流动性低时,缩短时间窗口以捕捉更细微的价格变化;反之,拉长时间窗口以减少噪音。这样因子能更贴合市场实际。”

半杯凉水下肚,冲散了不少燥热。

“Okay,但你要明白,这意味着每次计算都要实时评估流动性指标,对算力要求不低,而且公司现在正处于算力瓶颈期。”

“所以我打算用滑动窗口的方法来优化计算效率,同时引入指数加权移动平均,来减少实时计算的负担。不过,这样的自适应因子计算量还是很大,单机跑不动,可能需要用多机并行计算。”

Wyne手指敲着杯沿,“你打算怎么并行化?直接上分布式训练?”

说实话,他对梁斯翊的学习能力是有些惊讶的。

入职前,她甚至连一次实盘都没跑过,金融背景也是空白。

然而,她现在会主动学习财报分析、建模和数据处理。不仅能发现问题,还能提出解决思路。从因子的表现反推到时间窗口的选择,再进一步提出优化方案,逻辑链条清晰完整。

“有这么想过。”梁斯翊点头,“交易信号的计算不是独立的,直接切片并行会导致数据间的依赖关系断裂。可以基于actor-critic架构,把市场信号的处理拆分成多个异步计算模块,再用参数服务器同步核心因子。”

其实来 ? Future ? Ark ? 之前,她已经拿到了一家知名投行衍生品定价的实习 ? offer。但她实习了两周就发现,原来交易员需要什么程序员就得写什么,挣了钱与程序员无关,亏了钱程序员得一起背锅。

于是她又跑了。

她能来Future ? Ark实习,纯属